sklearn.covariance.empirical_covariance¶
sklearn.covariance.empirical_covariance(X, *, assume_centered=False)
最大似然协方差估计器。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| X | ndarray of shape (n_samples, n_features) 用于计算协方差估计的数据 |
| assume_centered | bool, default=False 如果为True，则在计算之前数据不会中心化。这在处理均值几乎为零但不完全为零的数据时很有用。如果为False，则数据将在计算之前进行中心化。 |
| 返回值 | 说明 |
|---|---|
| covariance | ndarray of shape (n_features, n_features) 经验协方差（最大似然估计器）。 |
示例
>>> from sklearn.covariance import empirical_covariance
>>> X = [[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1],
... [0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]
>>> empirical_covariance(X)
array([[0.25, 0.25, 0.25],
[0.25, 0.25, 0.25],
[0.25, 0.25, 0.25]])
