sklearn.covariance.shrunk_covariance¶
sklearn.covariance.shrunk_covariance(emp_cov, shrinkage=0.1)
计算对角线上收缩的协方差矩阵
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| 参数 | 说明 |
|---|---|
| emp_cov | array-like of shape (n_features, n_features) 用于收缩的协方差矩阵 |
| shrinkage | float, default=0.1 用于收缩估计的凸组合中的系数。范围是[0，1]。 |
| 返回值 | 说明 |
|---|---|
| shrunk_cov | ndarray of shape (n_features, n_features) 收缩协方差。 |
注
正则（收缩）协方差由下式给出：
（1-收缩率）* cov +收缩率* mu * np.identity（n_features）
其中mu = trace（cov）/ n_features
